PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLR.DE с ACWL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L).

FGLR.DE и ACWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGLR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. ACWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и ACWL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		-1.78%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%11.79%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		0.01%7.94%26.05%12.87%-10.49%29.29%11.92%
Разные валюты инструментов

FGLR.DE торгуется в EUR, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ACWL.L с доходностью 0.01%.

FGLR.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.91%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
0.02%
1 месяц
-3.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
2.45%
1 год
12.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с EFVFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с FEUQ.DEFGLR.DE с FGEQ.DEFGLR.DE с FEUR.DE
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с SPPW.DEACWL.L с BKIEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с SPY

Сравнение комиссий FGLR.DE и ACWL.L

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FGLR.DE vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEACWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.85

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.07

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

4.98

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.67

-0.83

Корреляция

Корреляция между FGLR.DE и ACWL.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и ACWL.L

Ни FGLR.DE, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и ACWL.L

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, примерно равная максимальной просадке ACWL.L в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и ACWL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLR.DEACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-18.15%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.06%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-18.15%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.01%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-2.55%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.39%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и ACWL.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) имеют волатильность 4.04% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLR.DEACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.60%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.34%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

19.22%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

25.78%

-11.30%