PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLR.DE с FEUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLR.DE с FEUQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE).

FGLR.DE и FEUQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGLR.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity. Фонд был запущен 27 мая 2020 г.. FEUQ.DE - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Europe Quality Income. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и FEUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и FEUQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc		-2.09%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%11.79%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.66%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FEUQ.DE с доходностью 2.66%.

FGLR.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.27%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

FEUQ.DE

1 день
2.25%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.66%
6 месяцев
7.89%
1 год
14.16%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FGLR.DE:
FGLR.DE с ACWL.LFGLR.DE с EFVFGLR.DE с VOOFGLR.DE с FUSA.DEFGLR.DE с FEPX.DEFGLR.DE с FGEQ.DEFGLR.DE с FEUR.DE
Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с XESD.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DE

Сравнение комиссий FGLR.DE и FEUQ.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FEUQ.DE в 0.30%.

FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FGLR.DE vs. FEUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c FEUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLR.DEFEUQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.93

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.28

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.69

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLR.DE vs. FEUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FEUQ.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и FEUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLR.DEFEUQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.37

Корреляция

Корреляция между FGLR.DE и FEUQ.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и FEUQ.DE

Ни FGLR.DE, ни FEUQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и FEUQ.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки FEUQ.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и FEUQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLR.DEFEUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-33.84%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.63%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.53%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-4.82%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-5.96%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и FEUQ.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) составляет 4.24%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLR.DEFEUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.03%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.84%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.25%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.58%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

15.59%

-1.11%