PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLR.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLR.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLR.DE и FGEQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
-2.09%5.43%24.62%20.29%-14.52%32.48%11.79%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
1.45%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, FGLR.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FGEQ.DE с доходностью 1.45%.


FGLR.DE

1 день
2.15%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.27%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*

FGEQ.DE

1 день
1.78%
1 месяц
-3.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
5.34%
1 год
14.13%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGLR.DE и FGEQ.DE

FGLR.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.


Доходность на риск

FGLR.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLR.DE
Ранг доходности на риск FGLR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLR.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLR.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLR.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLR.DEFGEQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.63

-2.72

FGLR.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLR.DE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FGEQ.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLR.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLR.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.16

Корреляция

Корреляция между FGLR.DE и FGEQ.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLR.DE и FGEQ.DE

FGLR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGEQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.


TTM202520242023202220212020201920182017
FGLR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
1.83%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FGLR.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка FGLR.DE за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLR.DE и FGEQ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLR.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-34.40%

+11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-12.50%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.87%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.64%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.88%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.81%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLR.DE и FGEQ.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FGLR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLR.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.93%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.57%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.64%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.06%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

14.82%

-0.34%