PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.52% против 13.32% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий FGLGX и POGSX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.85

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.90

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.38

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

13.83

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.64

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.54

Корреляция

Корреляция между FGLGX и POGSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и POGSX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и POGSX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-89.46%

+53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.96%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-29.81%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-33.05%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.97%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-36.91%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и POGSX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.50%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.08%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.70%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.88%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.57%

-0.19%