Сравнение FGLGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -4.68% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.23% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 15.16%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и FSKAX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGLGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FGLGX
FSKAX
Сравнение FGLGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.29 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.04 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 5.05 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и FSKAX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.32% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и FSKAX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -35.01% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.42% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.39% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -35.01% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -8.92% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.05% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и FSKAX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.44% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.42% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.40% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 18.50% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.38% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.42% | -0.07% |