PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%1.63%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий FGLGX и FEQHX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.21

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.82

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.84

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

7.27

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.16

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FEQHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FEQHX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FEQHX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-10.42%

-26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-7.40%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.82%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.28%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.87%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FEQHX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.11%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

6.85%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.04%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

11.29%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

11.29%

+7.09%