PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с FCSSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.81%/yr vs 5.53%/yr for FCSSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 16.81% против 5.53% соответственно.

FGLGX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.64%
1 год
26.67%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.64%
10 лет*
16.81%

FCSSX

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.21%
1 год
19.87%
3 года*
9.73%
5 лет*
9.30%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		9.74%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between FGLGX and FCSSX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.30

Over the past year, the correlation between FGLGX and FCSSX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCL
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с VOOFCSSX с FSELX

Доходность на риск

FGLGX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLGXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.38

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.86

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.57

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

6.59

+6.37

FGLGX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FCSSX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FCSSX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-66.04%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.43%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-12.43%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.07%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-33.37%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-17.90%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-36.11%

+32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.95%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FCSSX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

12.07%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.28%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.95%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

14.33%

+4.01%

Сравнение комиссий FGLGX и FCSSX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCSSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FCSSX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FCSSX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.45%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.06%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

FGLGX and FCSSX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGLGX has higher volatility (4.52%) compared to FCSSX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs FCSSX's -66.04%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор