PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FCSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 15.52% против -1.16% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO

Сравнение комиссий FGLGX и FCSSX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCSSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFCSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.58

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

7.24

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCSSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

-0.15

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

-0.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.19

+1.02

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FCSSX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FCSSX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности FCSSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FCSSX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FCSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-73.85%

+37.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-9.20%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-66.47%

+45.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-66.47%

+30.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-61.70%

+55.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-44.51%

+40.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.28%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FCSSX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.36%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.70%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

15.45%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

28.81%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

22.22%

-3.84%