PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с BKTSX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and BKTSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.67%/yr vs 15.08%/yr for BKTSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for BKTSX.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGLGX показывает доходность 10.45%, а BKTSX немного ниже – 10.44%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции BKTSX по среднегодовой доходности: 16.67% против 15.08% соответственно.

FGLGX

1 день
0.99%
1 месяц
1.38%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.41%
1 год
31.68%
3 года*
25.81%
5 лет*
17.87%
10 лет*
16.67%

BKTSX

1 день
1.12%
1 месяц
0.80%
С начала года
10.44%
6 месяцев
9.66%
1 год
27.14%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.95%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.45%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		10.44%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Correlation

The correlation between FGLGX and BKTSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between FGLGX and BKTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с BDOKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BSPPXBKTSX с VTSNXBKTSX с FGCKX

Доходность на риск

FGLGX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLGXBKTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.12

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.88

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

13.59

+1.61

FGLGX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и BKTSX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и BKTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-34.97%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.87%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.29%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-24.98%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-34.97%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.16%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.51%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.98%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и BKTSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.38%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.82%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.03%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.74%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.46%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.45%

-0.05%

Сравнение комиссий FGLGX и BKTSX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKTSX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и BKTSX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности BKTSX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.05%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.91%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FGLGX and BKTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKTSX has higher volatility (4.82%) compared to FGLGX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs BKTSX's -34.97%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и BKTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор