PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKMX с FNILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGKMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		-5.94%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGKMX показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

FGKMX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-2.77%
1 год
34.15%
3 года*
30.46%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с FGJMXFGKMX с FGHMXFGKMX с MOGLXFGKMX с FWRLXFGKMX с FBMPXFGKMX с RYMIXFGKMX с FSTCX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGKMX и FNILX

FGKMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGKMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.98

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.50

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.52

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.16

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKMX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между FGKMX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKMX и FNILX

Дивидендная доходность FGKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		8.42%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGKMX и FNILX

Максимальная просадка FGKMX за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-33.76%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-9.01%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-25.40%

-21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.71%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.47%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.59%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKMX и FNILX

Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FGKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

5.36%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

9.60%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.50%

18.45%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

17.26%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

20.19%

+3.87%