PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) Коэффициент Шарпа: 1.20

Коэффициент Шарпа FGKMX равен 1.20, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.20 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FGKMX

Ранг коэффициента Шарпа FGKMX: 67.067
Выше среднего

FGKMX опережает 67.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция FGKMX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FGKMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.37
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.37 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.59+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Advisor Communication Services Class Z с другими взаимными фондами в категории Communications Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FGKMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
RYMIXRydex Telecommunications Fund2.34
MOGLXGabelli Media Mogul Fund1.40
GABTXGabelli Global Content & Connectivity Fund1.30
FGJMXFidelity Advisor Communication Services Class I1.21
FBMPXFidelity Select Communication Services Portfolio1.20
FGKMXFidelity Advisor Communication Services Class Z1.20
FGDMXFidelity Advisor Communication Services Class A1.17
FGEMXFidelity Advisor Communication Services Class M1.15
FGHMXFidelity Advisor Communication Services Class C1.12
FSTCXFidelity Select Telecommunications Portfolio0.88

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FGKMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FGKMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FGKMX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FGKMX Sortino Ratio