PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKMX с FGHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKMX с FGHMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKMX (Fidelity Advisor Communication Services Class Z) and FGHMX (Fidelity Advisor Communication Services Class C) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGKMX returned 13.49%/yr vs 12.64%/yr for FGHMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FGKMX charges 0.62%/yr vs 1.78%/yr for FGHMX.

Доходность

Сравнение доходности FGKMX и FGHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKMX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FGHMX с доходностью 8.39%.

FGKMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.19%
1 год
37.36%
3 года*
33.19%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

FGHMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.15%
С начала года
8.39%
6 месяцев
9.58%
1 год
35.85%
3 года*
32.53%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKMX и FGHMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		8.91%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%
FGHMX
Fidelity Advisor Communication Services Class C		8.39%34.91%34.57%55.30%-38.91%14.78%34.11%31.72%-7.48%

Correlation

The correlation between FGKMX and FGHMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

1.00

The correlation between FGKMX and FGHMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Fidelity Advisor Communication Services Class C

Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с MOGLXFGKMX с RYMIXFGKMX с FBMPXFGKMX с FGJMXFGKMX с FWRLXFGKMX с FBGRXFGKMX с FSTCX
Часто сравнивают с FGHMX:
FGHMX с MOGLXFGHMX с RYMIXFGHMX с FGJMXFGHMX с FWRLXFGHMX с FSTCXFGHMX с FBGRXFGHMX с GABTX

Доходность на риск

FGKMX vs. FGHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FGHMX
Ранг доходности на риск FGHMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGHMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGHMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGHMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGHMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGHMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKMX c FGHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKMXFGHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.00

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.74

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.23

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.39

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKMX vs. FGHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKMX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGHMX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKMX и FGHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKMXFGHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.00

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FGKMX и FGHMX

Максимальная просадка FGKMX за все время составила -47.32%, примерно равная максимальной просадке FGHMX в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKMX и FGHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKMXFGHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.32%

-48.03%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-17.05%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.19%

-23.32%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.32%

-48.03%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-11.18%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKMX и FGHMX

Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) и Fidelity Advisor Communication Services Class C (FGHMX) имеют волатильность 4.85% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKMXFGHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.91%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.24%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

23.94%

0.00%

Сравнение комиссий FGKMX и FGHMX

FGKMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FGHMX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKMX и FGHMX

Дивидендная доходность FGKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что меньше доходности FGHMX в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGHMX
Fidelity Advisor Communication Services Class C		12.50%7.17%7.20%0.00%0.00%5.54%3.81%35.35%8.76%
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		12.37%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FGKMX and FGHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGHMX has higher volatility (4.85%) compared to FGKMX (4.85%). In terms of maximum drawdown, FGKMX dropped -47.32% vs FGHMX's -48.03%.

FGKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKMX и FGHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор