PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%10.14%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FGKFX и FZILX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.74

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.32

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.44

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

9.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.49

+0.34

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FZILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FZILX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FZILX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-34.37%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.24%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-29.87%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.57%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-6.80%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.90%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FZILX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.90%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

11.25%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

16.44%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

15.33%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

17.30%

+8.62%