PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с FFSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FFSDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGKFX returned 17.78%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у FFSDX с доходностью 13.34%.

FGKFX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.66%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.97%
1 год
51.36%
3 года*
32.80%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—

FFSDX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.95%
1 год
30.20%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		24.57%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%12.37%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.34%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between FGKFX and FFSDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.84

The correlation between FGKFX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FFIKXFFSDX с FFSFXFFSDX с FDKLX

Доходность на риск

FGKFX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.41

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.33

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

3.15

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

14.06

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFFSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FFSDX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-31.03%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.80%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-15.40%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-27.29%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.46%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-5.87%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.19%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FFSDX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеют волатильность 4.49% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.28%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.56%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.81%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

15.05%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

17.02%

+8.72%

Сравнение комиссий FGKFX и FFSDX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FFSDX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.93%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and FFSDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to FFSDX (4.28%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs FFSDX's -31.03%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор