PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и FBCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий FGKFX и FBCGX

И FGKFX, и FBCGX имеют комиссию равную 0.45%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.81

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.94

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

7.40

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGKFX и FBCGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и FBCGX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и FBCGX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-42.55%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.28%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-42.55%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-8.61%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-9.04%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.47%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и FBCGX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) имеют волатильность 8.30% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.92%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

14.30%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

25.02%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

25.03%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

25.00%

+0.92%