PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и EFCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%12.54%

Доходность по периодам

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FGKFX и EFCNX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.43

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.41

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.87

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

3.10

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.43

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между FGKFX и EFCNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и EFCNX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.

TTM20252024202320222021202020192018
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и EFCNX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-38.34%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-14.32%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-38.34%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

0.00%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.74%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

7.45%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и EFCNX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

0.00%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

5.20%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

22.14%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

23.15%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

22.85%

+3.07%