PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIPX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIPX с SWLVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FGIPX returned 17.35%/yr vs 11.43%/yr for SWLVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGIPX charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for SWLVX.

Доходность

Сравнение доходности FGIPX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIPX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 16.67%.

FGIPX

1 день
0.40%
1 месяц
3.21%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.96%
1 год
43.07%
3 года*
26.61%
5 лет*
17.35%
10 лет*
13.59%

SWLVX

1 день
0.58%
1 месяц
3.44%
С начала года
16.67%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.76%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIPX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.94%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%-0.27%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		16.67%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Correlation

The correlation between FGIPX and SWLVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between FGIPX and SWLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с DEMCXFGIPX с BUFBXFGIPX с BOYAXFGIPX с WSTAXFGIPX с DDVCXFGIPX с DEMAX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV

Доходность на риск

FGIPX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIPX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGIPXSWLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.75

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
3.83

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.50

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

4.53

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.24

18.90

+4.34

FGIPX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIPX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIPX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIPX и SWLVX

Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и SWLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIPXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-38.34%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-6.82%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-15.61%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-19.05%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.05%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.81%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIPX и SWLVX

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.09% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIPXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.98%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.69%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.26%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.89%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.54%

-1.40%

Сравнение комиссий FGIPX и SWLVX

FGIPX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIPX и SWLVX

Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SWLVX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.56%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.73%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGIPX and SWLVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (4.09%) compared to SWLVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs SWLVX's -38.34%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIPX и SWLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор