PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с WLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с WLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и WLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и WLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у WLGAX с доходностью -12.64%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям WLGAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.39% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с FSPGXWLGAX с VONG

Сравнение комиссий FGINX и WLGAX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WLGAX в 0.89%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

FGINX vs. WLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c WLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXWLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.11

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.30

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

0.13

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

0.43

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. WLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа WLGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и WLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXWLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.11

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.09

Корреляция

Корреляция между FGINX и WLGAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и WLGAX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности WLGAX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и WLGAX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки WLGAX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и WLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXWLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-49.78%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-18.12%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-37.00%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-37.00%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-15.27%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-13.18%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.44%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и WLGAX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXWLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.01%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

11.37%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.48%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

20.62%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

20.65%

-3.61%