PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Al Frank Fund (VALAX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGINX показывает доходность 4.63%, а VALAX немного ниже – 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGINX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FGINX и VALAX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.76

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.40

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.60

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

10.90

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.53

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между FGINX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VALAX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VALAX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-61.26%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.03%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-25.81%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-38.22%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.95%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-10.83%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.10%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VALAX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.58%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

10.83%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.74%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.75%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.31%

-2.27%