PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FGINX и TOWFX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.86

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.44

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

12.63

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.01

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между FGINX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и TOWFX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и TOWFX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-96.18%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-9.39%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-96.18%

+79.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-94.87%

+89.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-21.08%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и TOWFX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.22%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.79%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.04%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

1,084.26%

-1,069.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

971.22%

-954.18%