PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.47% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FGINX и SVAIX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

FGINX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.02

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.83

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

8.69

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между FGINX и SVAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и SVAIX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и SVAIX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-50.62%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.78%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-16.13%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-36.53%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-2.83%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-7.75%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.67%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и SVAIX

Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.88%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.99%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.76%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.57%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.42%

+1.62%