PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с FDTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGINX с FDTZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGINX (Delaware Growth and Income Fund) and FDTZX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGINX returned 13.34%/yr vs 14.96%/yr for FDTZX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGINX charges 1.02%/yr vs 1.33%/yr for FDTZX.

Доходность

Сравнение доходности FGINX и FDTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у FDTZX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям FDTZX по среднегодовой доходности: 13.34% против 14.96% соответственно.

FGINX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.61%
С начала года
17.72%
6 месяцев
22.19%
1 год
44.56%
3 года*
26.37%
5 лет*
16.14%
10 лет*
13.34%

FDTZX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.58%
6 месяцев
10.24%
1 год
29.07%
3 года*
24.71%
5 лет*
15.11%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGINX и FDTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		17.72%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		8.58%26.82%26.26%23.23%-8.72%24.45%8.28%30.31%-9.87%16.34%

Correlation

The correlation between FGINX and FDTZX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.91

The correlation between FGINX and FDTZX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с FBLEXFGINX с AVLVXFGINX с FALIXFGINX с APFWXFGINX с VWNAX
Часто сравнивают с FDTZX:
FDTZX с FDETXFDTZX с VOOFDTZX с TOWFXFDTZX с PSECXFDTZX с ACIIXFDTZX с AVERXFDTZX с FSKAX

Доходность на риск

FGINX vs. FDTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDTZX
Ранг доходности на риск FDTZX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTZX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTZX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c FDTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXFDTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.37

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.29

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.43

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

3.02

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.16

13.75

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. FDTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа FDTZX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и FDTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXFDTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.37

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FGINX и FDTZX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки FDTZX в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и FDTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGINXFDTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-58.26%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.71%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-20.16%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-22.13%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-36.66%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.18%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-8.61%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и FDTZX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M (FDTZX) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGINXFDTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.02%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

9.48%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

12.41%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.67%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.87%

-1.84%

Сравнение комиссий FGINX и FDTZX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FDTZX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и FDTZX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности FDTZX в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTZX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class M		10.17%11.04%9.30%4.11%5.35%5.32%4.07%7.18%15.77%5.66%2.35%5.37%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		9.65%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Часто задаваемые вопросы

FGINX and FDTZX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTZX has higher volatility (3.02%) compared to FGINX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FGINX dropped -54.80% vs FDTZX's -58.26%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGINX и FDTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор