Сравнение FGIKX с VVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и VVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 11.79% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
VVIAX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и VVIAX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Доходность на риск
FGIKX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
FGIKX
VVIAX
Сравнение FGIKX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 6.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и VVIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и VVIAX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VVIAX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.01% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и VVIAX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и VVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -59.32% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.28% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -17.14% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -36.80% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.82% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -9.67% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.50% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и VVIAX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.80% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.69% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.88% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 13.92% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.74% | +0.77% |