PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.41% соответственно.

FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.05%
1 год
18.55%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FGIKX и VIHAX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGIKX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.32

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.96

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.01

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

12.38

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.32

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между FGIKX и VIHAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и VIHAX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и VIHAX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-38.80%

-23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.66%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-23.92%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-38.80%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.64%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-6.09%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.16%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.08%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

14.29%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

13.69%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.92%

+1.59%