Сравнение FGIAX с UCEQX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGIAX returned 8.44%/yr vs 11.43%/yr for UCEQX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGIAX показывает доходность 13.69%, а UCEQX немного выше – 14.26%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.44% против 11.43% соответственно.
FGIAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 8.44%
UCEQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам FGIAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 13.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.26% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between FGIAX and UCEQX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2012 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and UCEQX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
FGIAX
UCEQX
Сравнение FGIAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.03 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 13.07 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и UCEQX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -35.33% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.96% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -15.64% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -25.24% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | -35.33% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.34% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.84% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.07% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и UCEQX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.33%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.71% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.92% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 13.14% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.40% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.44% | -1.29% |
Сравнение комиссий FGIAX и UCEQX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и UCEQX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности UCEQX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.03% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.44% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and UCEQX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCEQX has higher volatility (3.71%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор