Сравнение FGETX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FGETX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGETX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | -9.18% | 17.50% | 38.90% | 28.15% | -24.87% | 18.56% | 24.04% | 22.43% | -18.44% | 30.02% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FGETX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции FGETX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 6.19% соответственно.
FGETX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.10%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGETX и MFWIX
FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
FGETX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
FGETX
MFWIX
Сравнение FGETX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGETX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.77 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.59 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 6.26 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGETX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.29 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FGETX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGETX и MFWIX
Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | 11.63% | 10.57% | 15.99% | 6.61% | 0.00% | 8.54% | 0.00% | 0.20% | 11.00% | 14.29% | 1.07% | 0.59% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок FGETX и MFWIX
Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGETX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -33.01% | -28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -6.85% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -20.22% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -23.36% | -10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -6.50% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -3.83% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.74% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGETX и MFWIX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGETX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 3.04% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 5.25% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 8.85% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 9.09% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 9.60% | +8.85% |