PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEMX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGEMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		-7.66%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGEMX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGEMX

1 день
4.70%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-4.29%
1 год
30.99%
3 года*
29.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FSTCXFGEMX с FWRLXFGEMX с MOGLXFGEMX с GABTXFGEMX с FSKAXFGEMX с FSELXFGEMX с FGJMX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGEMX и FNILX

FGEMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGEMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.51

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.14

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGEMX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEMX и FNILX

Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		7.89%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGEMX и FNILX

Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-33.76%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.18%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.74%

-25.40%

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-6.36%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-5.47%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.57%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEMX и FNILX

Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.33%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

9.59%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.44%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

17.27%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.05%

20.19%

+3.86%