PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGEMX с RYMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGEMX с RYMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGEMX (Fidelity Advisor Communication Services Class M) and RYMIX (Rydex Telecommunications Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGEMX returned 13.84%/yr vs 7.80%/yr for RYMIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGEMX charges 1.27%/yr vs 1.36%/yr for RYMIX.

Доходность

Сравнение доходности FGEMX и RYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGEMX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у RYMIX с доходностью 21.19%.

FGEMX

1 день
2.16%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
11.92%
С начала года
13.12%
1 год
31.04%
3 года*
31.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—

RYMIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-6.26%
6 месяцев
18.85%
С начала года
21.19%
1 год
44.23%
3 года*
25.54%
5 лет*
7.80%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGEMX и RYMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		13.12%35.78%35.16%56.03%-38.63%15.37%34.73%32.42%-7.45%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		21.19%32.40%15.98%6.45%-25.64%9.42%10.04%13.43%-8.45%

Correlation

The correlation between FGEMX and RYMIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FGEMX and RYMIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class M

Rydex Telecommunications Fund

Часто сравнивают с FGEMX:
FGEMX с FGKMXFGEMX с MOGLXFGEMX с FGJMXFGEMX с FWRLXFGEMX с FSTCXFGEMX с GABTXFGEMX с FGDMX
Часто сравнивают с RYMIX:
RYMIX с FGDMXRYMIX с RYCKXRYMIX с RYAIXRYMIX с FGHMXRYMIX с FGKMXRYMIX с RYGBXRYMIX с GABTX

Доходность на риск

FGEMX vs. RYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEMX
Ранг доходности на риск FGEMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RYMIX
Ранг доходности на риск RYMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEMX c RYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Rydex Telecommunications Fund (RYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGEMXRYMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.18

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.81

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.23

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

10.93

-4.31

FGEMX vs. RYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEMX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEMX и RYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGEMX и RYMIX

Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки RYMIX в -87.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и RYMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGEMXRYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-87.85%

+40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-14.03%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-16.11%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.74%

-35.32%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-43.74%

+43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-67.83%

+56.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

4.14%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEMX и RYMIX

Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Rydex Telecommunications Fund (RYMIX) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGEMXRYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

6.06%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

17.36%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

20.80%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

18.68%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

18.53%

+5.39%

Сравнение комиссий FGEMX и RYMIX

FGEMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии RYMIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEMX и RYMIX

Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности RYMIX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEMX
Fidelity Advisor Communication Services Class M		11.72%7.28%6.99%0.00%0.00%5.61%3.78%35.33%8.81%0.00%0.00%0.00%
RYMIX
Rydex Telecommunications Fund		0.70%0.85%0.17%1.55%1.42%0.42%2.16%3.56%0.26%3.95%2.13%3.57%

Часто задаваемые вопросы

FGEMX and RYMIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGEMX has higher volatility (7.03%) compared to RYMIX (6.06%). In terms of maximum drawdown, FGEMX dropped -47.74% vs RYMIX's -87.85%.

RYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGEMX и RYMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор