Сравнение FGEMX с FWRLX
FGEMX (Fidelity Advisor Communication Services Class M) and FWRLX (Fidelity Select Wireless Portfolio) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FGEMX returned 13.84%/yr vs 7.19%/yr for FWRLX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGEMX charges 1.27%/yr vs 0.77%/yr for FWRLX.
Доходность
Сравнение доходности FGEMX и FWRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGEMX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у FWRLX с доходностью 26.43%.
FGEMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- —
FWRLX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 26.43%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам FGEMX и FWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEMX Fidelity Advisor Communication Services Class M | 13.12% | 35.78% | 35.16% | 56.03% | -38.63% | 15.37% | 34.73% | 32.42% | -7.45% |
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 26.43% | 2.20% | 17.12% | 25.97% | -27.86% | 12.15% | 33.39% | 40.17% | -6.52% |
Correlation
The correlation between FGEMX and FWRLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between FGEMX and FWRLX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGEMX vs. FWRLX — Ранг доходности на риск
FGEMX
FWRLX
Сравнение FGEMX c FWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) и Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGEMX | FWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.52 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGEMX и FWRLX
Максимальная просадка FGEMX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки FWRLX в -79.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEMX и FWRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGEMX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.74% | -79.37% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -10.84% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -15.81% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.74% | -32.01% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -10.84% | +10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -20.34% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.83% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGEMX и FWRLX
Fidelity Advisor Communication Services Class M (FGEMX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity Select Wireless Portfolio (FWRLX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что FGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGEMX | FWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.71% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 15.54% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.39% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 18.69% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 18.48% | +5.44% |
Сравнение комиссий FGEMX и FWRLX
FGEMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FWRLX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEMX и FWRLX
Дивидендная доходность FGEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FWRLX в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEMX Fidelity Advisor Communication Services Class M | 11.72% | 7.28% | 6.99% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 3.78% | 35.33% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRLX Fidelity Select Wireless Portfolio | 1.38% | 6.59% | 9.06% | 2.38% | 9.26% | 7.53% | 6.95% | 2.74% | 16.03% | 3.57% | 6.57% | 7.21% |
Часто задаваемые вопросы
FGEMX and FWRLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGEMX has higher volatility (7.03%) compared to FWRLX (5.71%). In terms of maximum drawdown, FGEMX dropped -47.74% vs FWRLX's -79.37%.
FGEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGEMX и FWRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор