PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEAX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEAX с VGPMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

FGEAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEAX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEAX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		-9.12%17.85%38.32%28.50%-24.70%18.91%24.36%22.81%-18.25%30.07%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Доходность по периодам

С начала года, FGEAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции FGEAX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.39% соответственно.

FGEAX

1 день
-0.86%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.48%
1 год
12.17%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.30%

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с FGEAX:
FGEAX с DGROFGEAX с CSUAXFGEAX с FSELXFGEAX с ARTHXFGEAX с CAEIXFGEAX с FBGRXFGEAX с FCNTX
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий FGEAX и VGPMX

FGEAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

FGEAX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEAX
Ранг доходности на риск FGEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEAX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEAXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.94

-2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.51

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.24

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

17.59

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEAX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEAX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEAXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.94

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.12

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Корреляция

Корреляция между FGEAX и VGPMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEAX и VGPMX

Дивидендная доходность FGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности VGPMX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEAX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A		10.64%9.67%14.80%6.42%0.00%8.01%0.00%0.40%10.62%13.66%1.03%0.57%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FGEAX и VGPMX

Максимальная просадка FGEAX за все время составила -61.78%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEAX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEAXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-78.85%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-12.80%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-22.71%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.04%

-54.59%

+21.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-10.73%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-34.69%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEAX и VGPMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A (FGEAX) составляет 7.03%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEAXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.56%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.14%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

19.28%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.15%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.65%

-3.22%