Сравнение FGDL с VPU
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.18%/yr vs 13.65%/yr for VPU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%.
FGDL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 29.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам FGDL и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -2.81% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 3.35% |
Correlation
The correlation between FGDL and VPU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. VPU — Ранг доходности на риск
FGDL
VPU
Сравнение FGDL c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 2.91 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и VPU
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -46.31% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -8.90% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -17.34% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.35% | -5.69% | -16.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.78% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 4.10% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и VPU
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 5.55% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.16% | 11.52% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 14.41% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.07% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 19.13% | +0.14% |
Сравнение комиссий FGDL и VPU
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и VPU
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.64% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and VPU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (8.01%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs VPU's -46.31%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.18% vs 13.65% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.18% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
VPU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while VPU is Utilities Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.09% for VPU.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор