Сравнение FGDL с USAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и U.S. Gold Corp. (USAU).
FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FGDL и USAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDL и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
USAU U.S. Gold Corp. | -18.60% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -18.60%.
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAU
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 73.25%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- -14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. USAU — Ранг доходности на риск
FGDL
USAU
Сравнение FGDL c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.74 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.89 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 4.66 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.19 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между FGDL и USAU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и USAU
Ни FGDL, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FGDL и USAU
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDL | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -99.99% | +80.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -39.07% | +19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -99.94% | +87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -83.10% | +79.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 15.83% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и USAU
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 10.10%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDL | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 17.67% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 49.43% | -25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 70.97% | -42.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 62.75% | -43.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 86.63% | -67.66% |