Сравнение FGDL с USAU
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while USAU (U.S. Gold Corp.) is a stock. Over the past 3 years, FGDL returned 26.52%/yr vs 49.35%/yr for USAU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и USAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -8.11%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -26.89%.
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -12.08%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -26.89%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 49.35%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- -14.40%
Сравнение доходности по годам FGDL и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
USAU U.S. Gold Corp. | -26.89% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | 11.89% |
Correlation
The correlation between FGDL and USAU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between FGDL and USAU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. USAU — Ранг доходности на риск
FGDL
USAU
Сравнение FGDL c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.69 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 1.27 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и USAU
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и USAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -99.99% | +73.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -39.12% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -39.12% | +12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -99.95% | +73.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -83.23% | +78.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 21.18% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и USAU
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 6.58%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 15.26% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 48.34% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 65.59% | -37.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 63.24% | -43.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 82.88% | -63.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и USAU
Ни FGDL, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and USAU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (15.26%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs USAU's -99.99%.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и USAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор