Сравнение FGDL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
FGDL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDL и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -2.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDL и UGL
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
FGDL vs. UGL — Ранг доходности на риск
FGDL
UGL
Сравнение FGDL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.78 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.11 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.59 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 8.76 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.42 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FGDL и UGL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и UGL
Ни FGDL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FGDL и UGL
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -75.93% | +56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -37.56% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -25.85% | +13.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -43.76% | +40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 11.11% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и UGL
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 10.10%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 20.81% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 49.09% | -24.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 55.46% | -27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 35.70% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 32.19% | -13.22% |