PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGDL с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGDL и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDL показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -1.81%.


FGDL

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-2.54%
1 год
22.12%
3 года*
29.18%
5 лет*
10 лет*

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDL и NLR


2026 (YTD)2025202420232022
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
-2.81%64.15%27.31%12.92%0.72%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
-1.81%56.50%14.26%36.67%6.94%

Correlation

The correlation between FGDL and NLR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Доходность на риск

FGDL vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2424
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDL c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGDLNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.63

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

1.41

+1.37

FGDL vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDL и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDL и NLR

Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и NLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGDLNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-65.05%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-29.72%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-30.48%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.35%

-25.81%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-35.70%

+31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.64%

13.33%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDL и NLR

Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.01%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGDLNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

13.73%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.16%

33.75%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

42.85%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

29.56%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

24.22%

-4.95%

Сравнение комиссий FGDL и NLR

FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDL и NLR

FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF
2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы


FGDL and NLR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to FGDL (8.01%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs NLR's -65.05%.

On 3-year performance, NLR leads with 29.88% vs 29.18% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 29.88% return vs 29.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for FGDL.

FGDL is categorized as Gold, while NLR is Uranium. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.56% for NLR.

FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDL и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор