Сравнение FGDL с IGLD
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both Precious Metals funds. FGDL is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.32%/yr vs 23.01%/yr for IGLD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.
FGDL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 2.43% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 1.69% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -1.33% |
Correlation
The correlation between FGDL and IGLD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between FGDL and IGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FGDL
IGLD
Сравнение FGDL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.82 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.94 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и IGLD
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, примерно равная максимальной просадке IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -18.59% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -17.56% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -17.56% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -15.16% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -5.24% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 6.43% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и IGLD
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.12% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.18% | 21.01% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.78% | 23.24% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.17% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.00% | +4.03% |
Сравнение комиссий FGDL и IGLD
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и IGLD
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.92% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FGDL and IGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (5.61%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs IGLD's -18.59%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.32% vs 23.01% for IGLD. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.32% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for FGDL.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.85% for IGLD.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор