Сравнение FGDL с GLDY
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. FGDL is passively managed, while GLDY is actively managed. Over the past year, FGDL returned 21.26% vs 3.71% for GLDY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 38.56% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between FGDL and GLDY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between FGDL and GLDY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. GLDY — Ранг доходности на риск
FGDL
GLDY
Сравнение FGDL c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.14 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 0.54 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и GLDY
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, примерно равная максимальной просадке GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -25.90% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -25.90% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -19.05% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.47% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 6.91% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и GLDY
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.47%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 14.83% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 23.20% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 24.59% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.27% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.27% | -3.94% |
Сравнение комиссий FGDL и GLDY
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и GLDY
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and GLDY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.83%) compared to FGDL (8.47%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, FGDL leads with 21.26% vs 3.71% for GLDY. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 21.26% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Defiance. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.99% for GLDY.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор