Сравнение FGDL с FLJP
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 18.93%/yr for FLJP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.57%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 33.14%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 16.57% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | 3.70% |
Correlation
The correlation between FGDL and FLJP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. FLJP — Ранг доходности на риск
FGDL
FLJP
Сравнение FGDL c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 8.74 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.45 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и FLJP
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -32.49% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -13.30% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -14.17% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | 0.00% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -9.37% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 3.80% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и FLJP
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 3.99% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 14.71% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 18.88% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.74% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.79% | +1.23% |
Сравнение комиссий FGDL и FLJP
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и FLJP
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.42% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and FLJP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FLJP's -32.49%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 18.93% for FLJP. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 18.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while FLJP is Japan Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.09% for FLJP.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор