Сравнение FGDL с FLIN
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 5.79%/yr for FLIN. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -6.50%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
FLIN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.06K | $910.08K | $1.26M | |
| $24.62M | $26.21M | $28.08M |
Сравнение доходности по годам FGDL и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -6.50% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 6.80% |
Correlation
The correlation between FGDL and FLIN is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. FLIN — Ранг доходности на риск
FGDL
FLIN
Сравнение FGDL c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.20 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.45 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и FLIN
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -41.90% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -18.25% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -22.85% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -13.92% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -8.17% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 8.22% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и FLIN
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.90% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 13.01% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 15.40% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.82% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.34% | -0.85% |
Сравнение комиссий FGDL и FLIN
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и FLIN
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.42% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and FLIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (7.18%) compared to FLIN (3.90%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 5.79% for FLIN. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.
FLIN has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while FLIN is India Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for FLIN.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор