Сравнение FGDL с FLIN
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 31.48%/yr vs 6.19%/yr for FLIN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и FLIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLIN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- -10.45%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -10.73% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | 6.98% |
Correlation
The correlation between FGDL and FLIN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. FLIN — Ранг доходности на риск
FGDL
FLIN
Сравнение FGDL c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.56 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.37 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.70 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.27 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок FGDL и FLIN
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и FLIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -41.90% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -18.79% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -22.85% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -17.81% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.01% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 7.62% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и FLIN
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.30% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 12.87% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 14.96% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.74% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.45% | -1.43% |
Сравнение комиссий FGDL и FLIN
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLIN в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и FLIN
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.63% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and FLIN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -19.23% vs FLIN's -41.90%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 6.19% for FLIN. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for FLIN.
FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Precious Metals, while FLIN is Asia Pacific Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.19% for FLIN.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и FLIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор