Сравнение FGDL с DIVI
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 29.70%/yr vs 19.34%/yr for DIVI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 15.95%.
FGDL
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -14.47%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.00%
DIVI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.95%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.02M | $5.87M | $8.23M | |
| $928.06K | $910.08K | $1.26M |
Сравнение доходности по годам FGDL и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -1.70% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 15.95% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | 4.57% |
Correlation
The correlation between FGDL and DIVI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.36 |
The correlation between FGDL and DIVI shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. DIVI — Ранг доходности на риск
FGDL
DIVI
Сравнение FGDL c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.83 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 11.10 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и DIVI
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -27.76% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -10.54% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -14.58% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | 0.00% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.59% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 2.68% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и DIVI
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.22% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 13.31% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 15.33% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 15.49% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 16.33% | +3.16% |
Сравнение комиссий FGDL и DIVI
FGDL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и DIVI
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 3.49% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDL and DIVI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (7.18%) compared to DIVI (4.22%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs DIVI's -27.76%.
On 3-year performance, FGDL leads with 29.70% vs 19.34% for DIVI. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 29.70% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
DIVI has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.09% for DIVI.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор