PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FGDKX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 17.09% против 9.31% соответственно.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий FGDKX и VTMGX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGDKX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.79

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.35

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.44

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

9.56

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между FGDKX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и VTMGX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и VTMGX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-60.58%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.67%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-29.71%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-35.68%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-9.01%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-14.74%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и VTMGX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.28%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

16.68%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

15.65%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

16.45%

+4.08%