PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%-0.31%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FGDKX и SWLGX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FGDKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.83

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.02

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между FGDKX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и SWLGX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и SWLGX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-32.69%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-16.16%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-32.69%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-13.03%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.13%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.69%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и SWLGX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.73%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.40%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

22.57%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

21.52%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

22.81%

-2.28%