PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции FGDKX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 17.09% против 15.31% соответственно.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FGDKX и MRFOX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Доходность на риск

FGDKX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.33

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

1.75

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.92

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.06

-0.48

Корреляция

Корреляция между FGDKX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и MRFOX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и MRFOX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-29.10%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-7.09%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-12.98%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-29.10%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-5.32%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-2.37%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.77%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и MRFOX

Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

3.04%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

7.08%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

11.83%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

12.04%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

14.29%

+6.24%