PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDKX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDKX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGDKX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDKX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		-5.37%15.23%30.30%35.73%-24.34%23.03%43.54%33.91%-0.20%34.68%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, FGDKX показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции FGDKX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 17.09% против 20.34% соответственно.

FGDKX

1 день
4.32%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-4.80%
1 год
18.23%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.37%
10 лет*
17.09%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FGDKX:
FGDKX с FDSVXFGDKX с FXAIXFGDKX с JGVVXFGDKX с FBGRXFGDKX с VGTFGDKX с FSPGXFGDKX с VTI
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий FGDKX и FDGRX

FGDKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K

Доходность на риск

FGDKX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDKX
Ранг доходности на риск FGDKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDKX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDKX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDKXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.12

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.42

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDKX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDKX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDKX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDKXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.67

-0.09

Корреляция

Корреляция между FGDKX и FDGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDKX и FDGRX

Дивидендная доходность FGDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGDKX
Fidelity Growth Discovery Fund Class K		1.74%1.65%12.82%2.63%3.69%13.53%9.71%4.37%5.13%4.92%0.15%0.28%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок FGDKX и FDGRX

Максимальная просадка FGDKX за все время составила -55.39%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDKX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDKXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-71.62%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-13.07%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-40.25%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-40.25%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-8.69%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-15.97%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.74%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDKX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Discovery Fund Class K (FGDKX) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FGDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDKXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.21%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

15.30%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

24.68%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

23.97%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

23.33%

-2.80%