PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDIX с USAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) and USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FGDIX returned 11.89%/yr vs 12.98%/yr for USAGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGDIX charges 0.76%/yr vs 1.12%/yr for USAGX.

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции FGDIX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.98% соответственно.

FGDIX

1 день
-3.56%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.63%
6 месяцев
7.49%
1 год
54.83%
3 года*
38.91%
5 лет*
15.47%
10 лет*
11.89%

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDIX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.63%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Correlation

The correlation between FGDIX and USAGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.98

The correlation between FGDIX and USAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU

Доходность на риск

FGDIX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXUSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.35

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.76

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

4.90

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.18

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и USAGX

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, примерно равная максимальной просадке USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и USAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDIXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-80.89%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-30.12%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-30.12%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-45.72%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-51.03%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-26.33%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-43.08%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

11.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и USAGX

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 15.25% по сравнению с USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) с волатильностью 14.31%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDIXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

14.31%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.30%

35.35%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.90%

42.70%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

32.86%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

32.68%

+0.44%

Сравнение комиссий FGDIX и USAGX

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и USAGX

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности USAGX в 0.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		4.96%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FGDIX and USAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGDIX has higher volatility (15.25%) compared to USAGX (14.31%). In terms of maximum drawdown, FGDIX dropped -77.15% vs USAGX's -80.89%.

USAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDIX и USAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор