Сравнение FGDIX с BZ=F

С начала года, FGDIX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции FGDIX уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 3.68% против 4.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.