PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с BZ=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) is Precious Metals fund managed by Fidelity, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, FGDIX returned 11.89%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции FGDIX превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 11.89% против 6.53% соответственно.

FGDIX

1 день
-3.56%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.63%
6 месяцев
7.49%
1 год
54.83%
3 года*
38.91%
5 лет*
15.47%
10 лет*
11.89%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.41%
С начала года
56.35%
6 месяцев
50.40%
1 год
46.69%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDIX и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.63%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between FGDIX and BZ=F is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2005 г.

0.23

The correlation between FGDIX and BZ=F shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с FSAGXFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с GLD
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

FGDIX vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.86

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.32

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

2.92

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.86

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.13

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и BZ=F

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDIXBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-86.77%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-23.63%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-38.97%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-53.96%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-77.60%

+27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.57%

-34.87%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.81%

-40.98%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

11.46%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и BZ=F

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F) имеют волатильность 15.25% и 15.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDIXBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.25%

15.08%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.30%

45.73%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.90%

47.65%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

37.44%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

39.20%

-6.08%

Часто задаваемые вопросы

FGDIX and BZ=F have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDIX has higher volatility (15.25%) compared to BZ=F (15.08%). In terms of maximum drawdown, FGDIX dropped -77.15% vs BZ=F's -86.77%.

FGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDIX и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор