Сравнение FGDIX с BZ=F
FGDIX (Fidelity Advisor Gold Fund Class I) is Gold fund managed by Fidelity, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FGDIX и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDIX
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -15.89%
- 6 месяцев
- -23.75%
- С начала года
- -14.51%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 8.05%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDIX и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | -14.51% | 142.97% | 14.91% | -0.39% | -4.25% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between FGDIX and BZ=F is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDIX vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
FGDIX
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FGDIX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDIX | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDIX и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDIX | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.15% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDIX и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDIX | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.43% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
FGDIX and BZ=F have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGDIX и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор