PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGDIX с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGDIX и BZ=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
16.36%
-4.97%
FGDIX
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDIX:

1.95

BZ=F:

-0.56

Коэф-т Сортино

FGDIX:

2.52

BZ=F:

-0.64

Коэф-т Омега

FGDIX:

1.32

BZ=F:

0.92

Коэф-т Кальмара

FGDIX:

0.87

BZ=F:

-0.26

Коэф-т Мартина

FGDIX:

7.12

BZ=F:

-0.93

Индекс Язвы

FGDIX:

7.67%

BZ=F:

14.86%

Дневная вол-ть

FGDIX:

28.04%

BZ=F:

23.68%

Макс. просадка

FGDIX:

-77.14%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

FGDIX:

-38.81%

BZ=F:

-47.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции FGDIX превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 6.13% против 2.14% соответственно.


FGDIX

С начала года

21.31%

1 месяц

14.64%

6 месяцев

16.36%

1 год

54.83%

5 лет

6.87%

10 лет

6.13%

BZ=F

С начала года

2.73%

1 месяц

-3.86%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.49%

5 лет

6.00%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDIX и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FGDIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGDIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDIX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGDIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.30-0.56
Коэффициент Сортино FGDIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.82-0.64
Коэффициент Омега FGDIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.250.92
Коэффициент Кальмара FGDIX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62-0.26
Коэффициент Мартина FGDIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.96-0.93
FGDIX
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
-0.56
FGDIX
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и BZ=F

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-38.81%
-47.51%
FGDIX
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и BZ=F

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Crude Oil Brent (BZ=F) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.33%
4.59%
FGDIX
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab