PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F).

FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDIX и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		9.09%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-12.96%8.59%
BZ=F
Crude Oil Brent		64.83%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 64.83%. За последние 10 лет акции FGDIX превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 14.83% против 10.00% соответственно.

FGDIX

1 день
7.15%
1 месяц
-20.08%
С начала года
9.09%
6 месяцев
21.67%
1 год
97.82%
3 года*
39.60%
5 лет*
20.97%
10 лет*
14.83%

BZ=F

1 день
-15.25%
1 месяц
29.02%
С начала года
64.83%
6 месяцев
53.48%
1 год
34.65%
3 года*
7.93%
5 лет*
9.11%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GLDMFGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

FGDIX vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.72

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.17

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.20

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

3.87

+8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.72

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGDIX и BZ=F составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и BZ=F

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIXBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-86.77%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-23.58%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-53.96%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

-77.60%

+27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.10%

-31.34%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-41.03%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

13.39%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и BZ=F

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) составляет 17.46%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.42%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIXBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

32.42%

-14.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

37.17%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.19%

42.17%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.90%

35.75%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

38.57%

-5.44%