Сравнение FGCKX с VT

С начала года, FGCKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 19.90% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGCKX и VT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VT.

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.