PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-6.85%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%10.24%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FGCKX

1 день
-1.23%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.85%
1 год
26.45%
3 года*
24.22%
5 лет*
12.12%
10 лет*
19.90%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FGCKX и BBLIX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FGCKX
Fidelity Growth Company K

Доходность на риск

FGCKX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.94

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

3.81

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между FGCKX и BBLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и BBLIX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и BBLIX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGCKXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-33.49%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-10.22%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-28.06%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-1.80%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.48%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.62%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и BBLIX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGCKXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

1.57%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.66%

6.08%

+8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

16.12%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

16.08%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

18.80%

+4.54%