Сравнение FGBRX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
FGBRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 февр. 2009 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBRX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBRX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | -1.05% | 14.81% | -12.18% | 2.18% | -6.40% | -5.30% | -4.65% | 0.38% | 1.01% | 2.10% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: -0.54% против 3.91% соответственно.
FGBRX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -0.54%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBRX и PRSNX
FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
FGBRX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
FGBRX
PRSNX
Сравнение FGBRX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBRX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.11 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.84 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 14.13 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.42 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между FGBRX и PRSNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBRX и PRSNX
Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBRX Templeton Global Bond Fund - Class R | 5.00% | 4.10% | 5.49% | 3.61% | 4.92% | 5.11% | 4.34% | 5.86% | 6.27% | 3.08% | 2.10% | 2.85% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FGBRX и PRSNX
Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.46% | -19.70% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -2.19% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -19.70% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.46% | -19.70% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -1.88% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -2.42% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.60% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBRX и PRSNX
Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBRX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 1.15% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.10% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 3.43% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 4.27% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 4.11% | +3.19% |