PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBRX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGBRX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBRX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
-1.05%14.81%-12.18%2.18%-6.40%-5.30%-4.65%0.38%1.01%2.10%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, FGBRX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FGBRX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: -0.54% против 3.91% соответственно.


FGBRX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.58%
3 года*
0.07%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
-0.54%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Templeton Global Bond Fund - Class R

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий FGBRX и PRSNX

FGBRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

FGBRX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBRX
Ранг доходности на риск FGBRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBRX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBRX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGBRXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.54

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.11

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.84

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

14.13

-7.90

FGBRX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBRX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBRX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBRXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.54

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.96

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.42

-1.21

Корреляция

Корреляция между FGBRX и PRSNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBRX и PRSNX

Дивидендная доходность FGBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBRX
Templeton Global Bond Fund - Class R
5.00%4.10%5.49%3.61%4.92%5.11%4.34%5.86%6.27%3.08%2.10%2.85%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FGBRX и PRSNX

Максимальная просадка FGBRX за все время составила -27.46%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBRX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGBRXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.46%

-19.70%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-2.19%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.70%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.46%

-19.70%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.08%

-1.88%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-2.42%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.60%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBRX и PRSNX

Templeton Global Bond Fund - Class R (FGBRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FGBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGBRXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.15%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

2.10%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

3.43%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

4.27%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

4.11%

+3.19%