PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBFX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGBFX с FTBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FGBFX is a Global Bonds fund managed by Fidelity, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности FGBFX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.86%
3 года*
4.76%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBFX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		0.00%7.82%8.41%7.14%-19.74%-0.53%8.25%14.65%-2.82%8.90%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.36%7.50%2.13%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%4.19%

Correlation

The correlation between FGBFX and FTBFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.74

The correlation between FGBFX and FTBFX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Credit Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FGBFX:
FGBFX с FXAIXFGBFX с BNDFGBFX с BIZDFGBFX с UDBPXFGBFX с EELDXFGBFX с DFGBXFGBFX с DFGFX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

FGBFX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBFX
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBFX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGBFX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBFXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок FGBFX и FTBFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGBFXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGBFX и FTBFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGBFXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.67%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.73%

—

Сравнение комиссий FGBFX и FTBFX

FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBFX и FTBFX

Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FTBFX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund		1.86%3.04%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%2.98%2.72%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FGBFX and FTBFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBFX и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор