Сравнение FGBFX с DFGBX
FGBFX (Fidelity Global Credit Fund) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both Global Bonds funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FGBFX charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.
Доходность
Сравнение доходности FGBFX и DFGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам FGBFX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 0.00% | 7.82% | 8.41% | 7.14% | -19.74% | -0.53% | 8.25% | 14.65% | -2.82% | 8.90% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.15% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Correlation
The correlation between FGBFX and DFGBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FGBFX and DFGBX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGBFX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
FGBFX
DFGBX
Сравнение FGBFX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.74 | — |
Просадки
Сравнение просадок FGBFX и DFGBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBFX и DFGBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGBFX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.20% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.93% | — |
Сравнение комиссий FGBFX и DFGBX
FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBFX и DFGBX
Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DFGBX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.43% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 1.86% | 3.04% | 3.68% | 3.69% | 6.53% | 2.53% | 3.69% | 3.73% | 2.67% | 1.98% | 2.98% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
FGBFX and DFGBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGBFX и DFGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор