Сравнение FGBFX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
FGBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBFX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBFX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 0.00% | 7.82% | 8.41% | 7.14% | -19.74% | -0.53% | 8.25% | 14.65% | -2.82% | 8.90% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
FGBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBFX и DFGFX
FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
FGBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
FGBFX
DFGFX
Сравнение FGBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.27 | — |
Корреляция
Корреляция между FGBFX и DFGFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBFX и DFGFX
Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBFX Fidelity Global Credit Fund | 3.04% | 3.04% | 3.68% | 3.69% | 6.53% | 2.53% | 3.69% | 3.73% | 2.67% | 1.98% | 2.98% | 2.72% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок FGBFX и DFGFX
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBFX и DFGFX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBFX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.36% | — |