PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGBFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGBFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FGBFX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.64%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGBFX и DFGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund
0.00%7.82%8.41%7.14%-19.74%-0.53%8.25%14.65%-2.82%8.90%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
1.60%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Correlation

The correlation between FGBFX and DFGFX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.27

The correlation between FGBFX and DFGFX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Credit Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

FGBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGBFX

DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGBFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGBFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

Просадки

Сравнение просадок FGBFX и DFGFX


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGBFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBFX и DFGFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGBFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.36%

Сравнение комиссий FGBFX и DFGFX

FGBFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBFX и DFGFX

Дивидендная доходность FGBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DFGFX в 3.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio
3.10%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%
FGBFX
Fidelity Global Credit Fund
1.86%3.04%3.68%3.69%6.53%2.53%3.69%3.73%2.67%1.98%2.98%2.72%

Часто задаваемые вопросы


FGBFX and DFGFX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGBFX и DFGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор